PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCI с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPCI и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPCI

1 день
-11.48%
1 месяц
28.39%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCI и IPDP


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF

Dividend Performers ETF

Доходность на риск

Сравнение SPCI c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPCI vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPCIIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.33

Просадки

Сравнение просадок SPCI и IPDP

Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и IPDP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPCIIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

0.00%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.33%

0.00%

-21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

0.00%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCI и IPDP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPCIIPDPРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.59%

0.00%

+95.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.59%

0.00%

+95.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.59%

0.00%

+95.59%

Сравнение комиссий SPCI и IPDP

SPCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCI и IPDP

Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


On fees, SPCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SPCI has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Tuttle and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCI и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор