Сравнение SPCI с EGGY
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while EGGY is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 41.66%
- 6 месяцев
- 39.02%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и EGGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 45.39% |
Correlation
The correlation between SPCI and EGGY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. EGGY — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение SPCI c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и EGGY
Максимальная просадка SPCI за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -18.34% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -5.87% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.22% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 32.15% | +65.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 30.41% | +67.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.57% | 30.41% | +67.16% |
Сравнение комиссий SPCI и EGGY
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и EGGY
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности EGGY в 25.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.18% | 28.26% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and EGGY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
EGGY has the higher dividend yield at 25.18%, compared with 10.13% for SPCI.
They also come from different issuers: Tuttle and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор