Сравнение SPCE с AAL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPCE с AAL

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCE или AAL.

Корреляция

Корреляция между SPCE и AAL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPCE и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPCE

AAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.92

AAL:

0.96

Коэф-т Сортино

SPCE:

-2.40

AAL:

1.66

Коэф-т Омега

SPCE:

0.75

AAL:

1.21

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.87

AAL:

0.49

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.25

AAL:

2.03

Индекс Язвы

SPCE:

69.43%

AAL:

20.38%

Дневная вол-ть

SPCE:

94.55%

AAL:

42.93%

Макс. просадка

SPCE:

-99.57%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

SPCE:

-99.57%

AAL:

-69.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPCE:

$148.71M

AAL:

$12.01B

EPS

SPCE:

-$16.26

AAL:

$0.42

Общая выручка (12 мес.)

SPCE:

$6.61M

AAL:

$40.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPCE:

-$70.10M

AAL:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

SPCE:

-$249.12M

AAL:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у AAL с доходностью 4.82%.

SPCE

С начала года

-12.41%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-20.28%

1 год

-86.73%

5 лет

-56.10%

10 лет

N/A

AAL

С начала года

4.82%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

72.68%

1 год

33.75%

5 лет

-8.40%

10 лет

-9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCE

AAL

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа AAL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPCE

AAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и AAL

Ни SPCE, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAL American Airlines Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	1.39%	1.25%	0.77%	0.86%	0.94%	0.37%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и AAL

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPCE

AAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и AAL

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с American Airlines Group Inc. (AAL) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPCE

AAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPCE с AAL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPCE и AAL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и AAL

SPCE

AAL

Сравнение SPCE c AAL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и AAL

Просадки

Сравнение просадок SPCE и AAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и AAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и AAL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество