Сравнение SPCE с AAL
SPCE (Virgin Galactic Holdings, Inc.) and AAL (American Airlines Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPCE in Aerospace & Defense, AAL in Airlines. Over the past 5 years, SPCE returned -66.39%/yr vs -4.65%/yr for AAL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCE и AAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCE показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у AAL с доходностью 1.76%.
SPCE
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -22.69%
- 6 месяцев
- -14.52%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- -67.55%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- —
AAL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- -7.66%
Сравнение доходности по годам SPCE и AAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | -19.31% | -45.41% | -88.00% | -29.60% | -73.99% | -43.62% | 105.45% | -2.04% |
AAL American Airlines Group Inc. | 1.76% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -6.76% |
Correlation
The correlation between SPCE and AAL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between SPCE and AAL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPCE:
$161.57M
AAL:
$10.32B
SPCE:
-$3.83
AAL:
$0.31
SPCE:
133.76
AAL:
0.18
SPCE:
$1.31M
AAL:
$55.99B
SPCE:
-$50.86M
AAL:
$12.21B
SPCE:
-$235.21M
AAL:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCE vs. AAL — Ранг доходности на риск
SPCE
AAL
Сравнение SPCE c AAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCE | AAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.73 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1.70 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCE и AAL
Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и AAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCE | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -97.20% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.82% | -37.39% | -30.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.46% | -51.45% | -46.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -59.25% | -40.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -73.71% | -26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.79% | -60.48% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.15% | 15.99% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCE и AAL
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с American Airlines Group Inc. (AAL) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCE | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 12.73% | +16.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.90% | 36.21% | +63.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.75% | 48.12% | +63.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.51% | 48.46% | +47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.33% | 52.81% | +47.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCE и AAL
Ни SPCE, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPCE и AAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPCE and AAL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCE has higher volatility (28.95%) compared to AAL (12.73%). In terms of maximum drawdown, SPCE dropped -99.82% vs AAL's -97.20%.
AAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCE и AAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор