PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCE с AAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPCE с AAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPCE (Virgin Galactic Holdings, Inc.) and AAL (American Airlines Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPCE in Aerospace & Defense, AAL in Airlines. Over the past 5 years, SPCE returned -63.11%/yr vs -11.00%/yr for AAL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPCE и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -11.48%.

SPCE

1 день
-6.54%
1 месяц
70.24%
С начала года
33.64%
6 месяцев
-1.38%
1 год
32.41%
3 года*
-61.71%
5 лет*
-63.11%
10 лет*
—

AAL

1 день
-2.58%
1 месяц
14.90%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-6.80%
1 год
18.31%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCE и AAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.		33.64%-45.41%-88.00%-29.60%-73.99%-43.62%105.45%-2.04%
AAL
American Airlines Group Inc.		-11.48%-12.05%26.86%8.02%-29.18%13.89%-44.81%-8.25%

Correlation

The correlation between SPCE and AAL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.34

The correlation between SPCE and AAL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPCE:

$340.98M

AAL:

$8.97B

EPS

SPCE:

-$4.17

AAL:

$0.31

Коэффициент P/S

SPCE:

203.54

AAL:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

SPCE:

$1.31M

AAL:

$55.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPCE:

-$50.86M

AAL:

$12.21B

EBITDA (12 мес.)

SPCE:

-$235.21M

AAL:

$4.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virgin Galactic Holdings, Inc.

American Airlines Group Inc.

Часто сравнивают с SPCE:
SPCE с RKLBSPCE с NKLASPCE с SPYSPCE с KOSSSPCE с BKSYSPCE с SCHGSPCE с VOO
Часто сравнивают с AAL:
AAL с DALAAL с UALAAL с LUVAAL с AAAAL с ALKAAL с SPYAAL с HMC

Доходность на риск

SPCE vs. AAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCE
Ранг доходности на риск SPCE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг доходности на риск AAL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCE c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCEAALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.91

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.49

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

1.16

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCE vs. AAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAL равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCEAALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.02

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SPCE и AAL

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и AAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCEAALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-97.20%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.33%

-37.39%

-15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.19%

-51.76%

-46.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.81%

-62.67%

-37.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-77.13%

-22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.47%

-60.42%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.84%

15.87%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и AAL

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 72.49% по сравнению с American Airlines Group Inc. (AAL) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCEAALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.49%

15.25%

+57.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.44%

33.88%

+54.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.46%

48.87%

+51.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.85%

48.04%

+47.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.15%

52.99%

+46.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и AAL

Ни SPCE, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
227.00K
13.91B
(SPCE) Общая выручка
(AAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPCE and AAL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCE has higher volatility (72.49%) compared to AAL (15.25%). In terms of maximum drawdown, SPCE dropped -99.82% vs AAL's -97.20%.

AAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCE и AAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор