PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPCE с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPCE с AAL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCE или AAL.

Корреляция

Корреляция между SPCE и AAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPCE и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.79%
-68.69%
SPCE
AAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.91

AAL:

-0.60

Коэф-т Сортино

SPCE:

-2.19

AAL:

-0.67

Коэф-т Омега

SPCE:

0.77

AAL:

0.91

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.85

AAL:

-0.37

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.17

AAL:

-1.25

Индекс Язвы

SPCE:

72.07%

AAL:

25.20%

Дневная вол-ть

SPCE:

93.16%

AAL:

52.96%

Макс. просадка

SPCE:

-99.80%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

SPCE:

-99.76%

AAL:

-83.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPCE:

$116.33M

AAL:

$6.43B

EPS

SPCE:

-$13.89

AAL:

$1.00

Коэффициент P/S

SPCE:

16.53

AAL:

0.12

Коэффициент P/B

SPCE:

0.36

AAL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SPCE:

$5.05M

AAL:

$54.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPCE:

-$45.37M

AAL:

$12.62B

EBITDA (12 мес.)

SPCE:

-$229.74M

AAL:

$3.35B

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -51.53%, что значительно ниже, чем у AAL с доходностью -44.06%.

SPCE

С начала года

-51.53%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-59.57%

1 год

-83.94%

5 лет

-62.08%

10 лет

N/A

AAL

С начала года

-44.06%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

-25.86%

1 год

-29.76%

5 лет

-0.55%

10 лет

-14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPCE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPCE: -0.91
AAL: -0.60
Коэффициент Сортино SPCE, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPCE: -2.19
AAL: -0.67
Коэффициент Омега SPCE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPCE: 0.77
AAL: 0.91
Коэффициент Кальмара SPCE, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPCE: -0.85
AAL: -0.44
Коэффициент Мартина SPCE, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPCE: -1.17
AAL: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа AAL равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.60
SPCE
AAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и AAL

Ни SPCE, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и AAL

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-68.69%
SPCE
AAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и AAL

Текущая волатильность для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) составляет 25.17%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что SPCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.17%
31.14%
SPCE
AAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию