PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBX с JULW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBX с JULW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPBX (AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF) and JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) are both exchange-traded funds - SPBX is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBX returned 14.18% vs 13.12% for JULW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPBX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for JULW.

Доходность

Сравнение доходности SPBX и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JULW с доходностью 3.72%.

SPBX

1 день
-0.77%
1 месяц
0.55%
С начала года
5.05%
6 месяцев
5.64%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.72%
6 месяцев
4.28%
1 год
13.12%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBX и JULW

2026 (YTD)2025
SPBX
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF		5.05%9.86%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.72%11.17%

Correlation

The correlation between SPBX and JULW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between SPBX and JULW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с SPBX:
SPBX с FBUFSPBX с BUFPSPBX с EAPRSPBX с PQAPSPBX с APRTSPBX с FEBTSPBX с MAYT
Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq

Доходность на риск

SPBX vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBX
Ранг доходности на риск SPBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBX c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBXJULWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.84

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.45

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.45

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

25.02

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBX vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBX и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBXJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SPBX и JULW

Максимальная просадка SPBX за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBX и JULW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBXJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-9.49%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-2.96%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.16%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.91%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.53%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBX и JULW

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBXJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.30%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.23%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

4.65%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

6.88%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

6.53%

+2.88%

Сравнение комиссий SPBX и JULW

SPBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBX и JULW

Ни SPBX, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
SPBX
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPBX and JULW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPBX has higher volatility (1.13%) compared to JULW (0.30%). In terms of maximum drawdown, SPBX dropped -11.11% vs JULW's -9.49%.

On 1-year performance, SPBX leads with 14.18% vs 13.12% for JULW. On fees, JULW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBX has performed better with a 14.18% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBX.

SPBX and JULW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPBX is categorized as Defined Outcome, while JULW is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for SPBX and 0.74% for JULW.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBX и JULW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор