PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBU с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBU с MART

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - SPBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBU returned 21.10% vs 20.10% for MART. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPBU charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for MART.

Доходность

Сравнение доходности SPBU и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPBU показывает доходность 8.74%, а MART немного ниже – 8.40%.

SPBU

1 день
0.39%
1 месяц
4.29%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.55%
1 год
21.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.20%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.10%
3 года*
16.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBU и MART

2026 (YTD)2025
SPBU
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF		8.74%13.85%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.40%14.26%

Correlation

The correlation between SPBU and MART is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.94

The correlation between SPBU and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBU и MART

Секторы
SPBU
MART

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPBU
36.2%
MART
36.2%

Финансовые услуги

SPBU
11.9%
MART
11.9%

Коммуникационные услуги

SPBU
10.9%
MART
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPBU
10.1%
MART
10.1%

Здравоохранение

SPBU
8.4%
MART
8.4%

Промышленность

SPBU
8.1%
MART
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPBU
4.9%
MART
4.9%

Энергетика

SPBU
3.5%
MART
3.5%

Коммунальные услуги

SPBU
2.3%
MART
2.3%

Недвижимость

SPBU
1.9%
MART
1.9%

Сырьевые материалы

SPBU
1.8%
MART
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с SPBU:
SPBU с JANWSPBU с FBUFSPBU с APXMSPBU с EAPRSPBU с IBIDSPBU с APRTSPBU с ARLU
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT

Доходность на риск

SPBU vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBU
Ранг доходности на риск SPBU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBU c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBUMARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.86

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.20

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.81

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

21.39

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBU vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBU на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBU и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBUMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.80

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPBU и MART

Максимальная просадка SPBU за все время составила -8.30%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBU и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBUMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.30%

-11.61%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.30%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.13%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-0.90%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.94%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBU и MART

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SPBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBUMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.28%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

5.60%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

7.06%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

9.68%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

9.68%

+1.95%

Сравнение комиссий SPBU и MART

SPBU берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MART в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBU и MART

Ни SPBU, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPBU and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPBU has higher volatility (2.66%) compared to MART (1.28%). In terms of maximum drawdown, SPBU dropped -8.30% vs MART's -11.61%.

On 1-year performance, SPBU leads with 21.10% vs 20.10% for MART. On fees, MART is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MART has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBU has performed better with a 21.10% return vs 20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MART is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBU.

SPBU and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPBU is categorized as Defined Outcome, while MART is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for SPBU and 0.74% for MART.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBU и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор