PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBU с JANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBU с JANW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both exchange-traded funds - SPBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBU returned 21.10% vs 12.96% for JANW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPBU charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for JANW.

Доходность

Сравнение доходности SPBU и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBU показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью 4.57%.

SPBU

1 день
0.39%
1 месяц
4.29%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.55%
1 год
21.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.17%
1 месяц
1.49%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.30%
1 год
12.96%
3 года*
10.98%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBU и JANW

2026 (YTD)2025
SPBU
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF		8.74%13.85%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		4.57%10.68%

Correlation

The correlation between SPBU and JANW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.90

The correlation between SPBU and JANW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBU и JANW

Секторы
SPBU
JANW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPBU
36.2%
JANW
36.2%

Финансовые услуги

SPBU
11.9%
JANW
11.9%

Коммуникационные услуги

SPBU
10.9%
JANW
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPBU
10.1%
JANW
10.1%

Здравоохранение

SPBU
8.4%
JANW
8.4%

Промышленность

SPBU
8.1%
JANW
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPBU
4.9%
JANW
4.9%

Энергетика

SPBU
3.5%
JANW
3.5%

Коммунальные услуги

SPBU
2.3%
JANW
2.3%

Недвижимость

SPBU
1.9%
JANW
1.9%

Сырьевые материалы

SPBU
1.8%
JANW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с SPBU:
SPBU с FBUFSPBU с APXMSPBU с EAPRSPBU с IBIDSPBU с APRTSPBU с ARLUSPBU с KFEB
Часто сравнивают с JANW:
JANW с APRPJANW с DECWJANW с SIXJJANW с FLJJJANW с FEBPJANW с OCTTJANW с AIOO

Доходность на риск

SPBU vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBU
Ранг доходности на риск SPBU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBU c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBUJANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.83

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.27

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.57

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

19.70

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBU vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBU на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBU и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBUJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.28

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPBU и JANW

Максимальная просадка SPBU за все время составила -8.30%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBU и JANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBUJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.30%

-9.69%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-3.65%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-1.23%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.66%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBU и JANW

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SPBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBUJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.74%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

3.66%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

4.59%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

6.77%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

6.67%

+4.96%

Сравнение комиссий SPBU и JANW

SPBU берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBU и JANW

Ни SPBU, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPBU and JANW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBU has higher volatility (2.66%) compared to JANW (0.74%). In terms of maximum drawdown, SPBU dropped -8.30% vs JANW's -9.69%.

On 1-year performance, SPBU leads with 21.10% vs 12.96% for JANW. On fees, JANW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBU has performed better with a 21.10% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBU.

SPBU and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPBU is categorized as Defined Outcome, while JANW is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for SPBU and 0.74% for JANW.

JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBU и JANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор