- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 5 мар. 2025 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $174M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPBU
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции SPBU — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) показал доход в 7.48% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев.
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SPBU по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SPBU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | -0.70% | -3.82% | 7.40% | 4.80% | -1.11% | 0.05% | 7.48% | |||||
| 2025 | -2.45% | -0.44% | 3.80% | 3.57% | 1.57% | 1.50% | 3.32% | 2.12% | -0.26% | -0.24% | 13.01% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.65, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2025.
- This ETF participated in 76.17% of S&P 500 Index downside but only 71.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 71.77%
- Участие в снижении
- 76.17%
Комиссия
Комиссия SPBU составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPBU имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 9.71 | -0.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF показал максимальную просадку в 8.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.61%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 5d | 2mo 8dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.10%март 2026 г. | 1mo 25d | 16d | 2mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.24%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 6d | 1mo 28dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.72%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-2.47%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SPBU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.61% | -56.78% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -10.70% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.09% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPBU
Добавьте AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPBU