Сравнение SPBU с NVBT
SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both exchange-traded funds - SPBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while NVBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBU returned 15.98% vs 15.18% for NVBT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPBU charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for NVBT.
Доходность
Сравнение доходности SPBU и NVBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBU показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у NVBT с доходностью 6.04%.
SPBU
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVBT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBU и NVBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 5.52% | 13.01% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 6.04% | 12.62% |
Correlation
The correlation between SPBU and NVBT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between SPBU and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBU vs. NVBT — Ранг доходности на риск
SPBU
NVBT
Сравнение SPBU c NVBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBU | NVBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.46 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 11.85 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBU и NVBT
Максимальная просадка SPBU за все время составила -8.61%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBU и NVBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBU | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.61% | -12.90% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -6.21% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.71% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.35% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.28% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBU и NVBT
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SPBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBU | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.86% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 6.73% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 8.06% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 10.35% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 10.35% | +1.50% |
Сравнение комиссий SPBU и NVBT
SPBU берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBU и NVBT
Ни SPBU, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPBU and NVBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBU has higher volatility (3.94%) compared to NVBT (2.86%). In terms of maximum drawdown, SPBU dropped -8.61% vs NVBT's -12.90%.
On 1-year performance, SPBU leads with 15.98% vs 15.18% for NVBT. On fees, NVBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NVBT has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBU has performed better with a 15.98% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBU.
SPBU and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPBU is categorized as Defined Outcome, while NVBT is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for SPBU and 0.74% for NVBT.
NVBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBU и NVBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор