Сравнение SPBU с AIOO
SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPBU charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности SPBU и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBU показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
SPBU
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBU и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 8.74% | 8.34% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between SPBU and AIOO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBU vs. AIOO — Ранг доходности на риск
SPBU
AIOO
Сравнение SPBU c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBU | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.80 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPBU и AIOO
Максимальная просадка SPBU за все время составила -8.30%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBU и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.30% | -0.74% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.09% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.17% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBU и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 1.98% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 1.98% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 1.98% | +9.65% |
Сравнение комиссий SPBU и AIOO
SPBU берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBU и AIOO
Ни SPBU, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPBU and AIOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for SPBU.
SPBU and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for SPBU and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для SPBU и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор