PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с IBDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBO с IBDO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index while IBDO tracks the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPBO charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for IBDO.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и IBDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%

IBDO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBO и IBDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF		0.00%0.00%0.00%4.93%-0.68%-0.29%5.37%8.94%-0.49%4.45%

Correlation

The correlation between SPBO and IBDO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.34

The correlation between SPBO and IBDO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS
Часто сравнивают с IBDO:
IBDO с IBHDIBDO с BILIBDO с IVVIBDO с USHYIBDO с AGGIBDO с VSCSXIBDO с QUAL

Доходность на риск

SPBO vs. IBDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IBDO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c IBDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOIBDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. IBDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOIBDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPBO и IBDO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBOIBDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и IBDO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBOIBDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

—

—

Сравнение комиссий SPBO и IBDO

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBDO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и IBDO

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как IBDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF		0.00%0.00%0.00%3.61%1.85%2.04%2.47%3.01%3.10%2.96%3.01%2.39%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

SPBO and IBDO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDO.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.00% for IBDO.

SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPBO and 0.10% for IBDO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBO и IBDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор