PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с LTBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с LTBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while LTBR (Lightbridge Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 7.53%/yr for LTBR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и LTBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Lightbridge Corporation (LTBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

LTBR

1 день
2.62%
1 месяц
-27.19%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-39.16%
1 год
-30.88%
3 года*
25.90%
5 лет*
7.53%
10 лет*
-7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и LTBR

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
LTBR
Lightbridge Corporation		-25.63%167.23%47.35%-17.48%-41.28%11.34%

Correlation

The correlation between SPAXX and LTBR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Lightbridge Corporation

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с LTBR:
LTBR с LEULTBR с SMRLTBR с OKLOLTBR с AVXLLTBR с STEMLTBR с BWXTLTBR с CCJ

Доходность на риск

SPAXX vs. LTBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c LTBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXLTBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
-0.31

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.02

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.77

—

SPAXX vs. LTBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа LTBR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и LTBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и LTBR

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и LTBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXLTBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-99.96%

+99.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-68.54%

+68.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-68.54%

+68.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-83.72%

+83.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.77%

+99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-95.01%

+95.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

40.34%

-40.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и LTBR

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXLTBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

26.39%

-26.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

61.20%

-60.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

99.07%

-98.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

109.13%

-108.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

106.06%

-105.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и LTBR

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LTBR
Lightbridge Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and LTBR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTBR has higher volatility (26.39%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs LTBR's -99.96%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и LTBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор