PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий SPAXX и FSKAX

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

SPAXX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

0.98

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.49

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.50

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

7.20

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

0.98

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.79

+1.22

Корреляция

Корреляция между SPAXX и FSKAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FSKAX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FSKAX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-35.01%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.42%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.20%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.05%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.60%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.52%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

9.85%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

18.69%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

17.42%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

18.44%

-17.77%