PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAX с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAX с SFYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. SPAX is actively managed, while SFYF is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности SPAX и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAX и SFYF

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-47.73%-3.61%

Correlation

The correlation between SPAX and SFYF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.03

Сравнение распределения секторов SPAX и SFYF

Секторы
SPAX
SFYF

Финансовые услуги

100.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

22.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAX
100.0%
SFYF
5.5%

Сырьевые материалы

SPAX

-

SFYF

-

Коммуникационные услуги

SPAX

-

SFYF
13.8%

Потребительский циклический сектор

SPAX

-

SFYF
22.9%

Потребительский защитный сектор

SPAX

-

SFYF
6.8%

Энергетика

SPAX

-

SFYF
2.1%

Здравоохранение

SPAX

-

SFYF
5.5%

Промышленность

SPAX

-

SFYF
3.5%

Недвижимость

SPAX

-

SFYF
1.2%

Технологии

SPAX

-

SFYF
38.5%

Коммунальные услуги

SPAX

-

SFYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

SPAX vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAX
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAX c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAX vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок SPAX и SFYF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и SFYF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.68%

—

Сравнение комиссий SPAX и SFYF

SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и SFYF

SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAX and SFYF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

SFYF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for SPAX.

SPAX is categorized as Event Driven, while SFYF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.29% for SFYF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAX и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор