Сравнение SPATX с TALTX
SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPATX charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности SPATX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPATX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPATX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 0.53% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between SPATX and TALTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPATX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
SPATX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPATX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPATX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPATX и TALTX
Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPATX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -0.99% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.27% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.46% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPATX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPATX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.31% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 3.31% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 3.31% | +2.72% |
Сравнение комиссий SPATX и TALTX
SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPATX и TALTX
Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 2.83% | 3.05% | 2.65% | 6.16% | 6.22% | 2.08% | 0.00% | 1.87% | 2.33% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPATX and TALTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPATX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор