PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с SRDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%5.27%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 2.84%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRX

Сравнение комиссий SPATX и SRDAX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXSRDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

0.59

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

0.71

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.13

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

0.48

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

0.96

+15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SRDAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXSRDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.59

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.21

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPATX и SRDAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и SRDAX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SRDAX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и SRDAX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, примерно равная максимальной просадке SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и SRDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-11.90%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-5.89%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-11.90%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.29%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.41%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.05%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и SRDAX

Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.84%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.56%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.52%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

7.03%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

6.87%

-0.79%