PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%0.10%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с BDMAXSPATX с TNMAXSPATX с EGRIX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ARBIXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий SPATX и FCRIX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

2.30

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

5.70

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

2.26

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

5.76

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

23.55

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.30

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.83

+0.33

Корреляция

Корреляция между SPATX и FCRIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и FCRIX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и FCRIX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-26.74%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.31%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-15.33%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.25%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.28%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.34%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и FCRIX

Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.22%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.06%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.32%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

4.20%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

6.47%

-0.39%