PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с CSQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с CSQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и CSQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.24%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у CSQIX с доходностью 1.24%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

CSQIX

1 день
0.25%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.15%
1 год
-1.49%
3 года*
2.78%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с EGRIX
Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIX

Сравнение комиссий SPATX и CSQIX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CSQIX в 0.90%.

CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXCSQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

-0.13

+3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-0.13

+3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

0.98

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.13

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

-0.21

+16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXCSQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

-0.13

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.29

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.03

+1.14

Корреляция

Корреляция между SPATX и CSQIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и CSQIX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CSQIX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%0.00%0.00%0.00%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.26%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и CSQIX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и CSQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXCSQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-80.60%

+68.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-5.02%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-13.33%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-73.48%

+73.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-47.66%

+45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.13%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и CSQIX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) составляет 1.26%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что SPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXCSQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.10%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

5.81%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

7.73%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

10.36%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

130.39%

-124.31%