PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

SPAQ

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.74%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и XLVI

2026 (YTD)2025
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.82%1.15%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between SPAQ and XLVI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов SPAQ и XLVI

Секторы
SPAQ
XLVI

Финансовые услуги

91.6%
100.6%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
XLVI
100.6%

Промышленность

SPAQ
0.1%
XLVI

-

Сырьевые материалы

SPAQ

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

XLVI

-

Энергетика

SPAQ

-

XLVI

-

Здравоохранение

SPAQ

-

XLVI

-

Недвижимость

SPAQ

-

XLVI

-

Технологии

SPAQ

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

SPAQ

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с ARKGSPAQ с STIP
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

SPAQ vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.54

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и XLVI

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-8.14%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-1.95%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

11.12%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.12%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

11.12%

-4.13%

Сравнение комиссий SPAQ и XLVI

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и XLVI

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and XLVI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 11.30% for XLVI.

SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор