PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с XHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while XHS is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.87%/yr vs 8.47%/yr for XHS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 6.32%.

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHS

1 день
0.28%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
16.58%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.44%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и XHS

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%4.33%5.52%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		6.32%18.83%1.76%-1.31%

Correlation

The correlation between SPAQ and XHS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов SPAQ и XHS

Секторы
SPAQ
XHS

Финансовые услуги

91.6%
2.0%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

98.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
XHS
2.0%

Промышленность

SPAQ
0.1%
XHS

-

Сырьевые материалы

SPAQ

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

XHS

-

Энергетика

SPAQ

-

XHS

-

Здравоохранение

SPAQ

-

XHS
98.0%

Недвижимость

SPAQ

-

XHS

-

Технологии

SPAQ

-

XHS

-

Коммунальные услуги

SPAQ

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с STIPSPAQ с XLV
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX

Доходность на риск

SPAQ vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.95

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.39

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.39

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

3.83

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQXHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и XHS

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-39.32%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-11.99%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-17.81%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.78%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-10.20%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.33%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и XHS

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.95%, в то время как у SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.80%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

11.86%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

17.56%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

21.10%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

22.40%

-15.40%

Сравнение комиссий SPAQ и XHS

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и XHS

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности XHS в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and XHS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (4.80%) compared to SPAQ (1.95%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs XHS's -39.32%.

On 3-year performance, XHS leads with 8.47% vs 5.87% for SPAQ. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHS has performed better with a 8.47% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.25% for XHS.

They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор