PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с XHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с XHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while XHE is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.86%/yr vs -5.07%/yr for XHE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XHE.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -7.82%.

SPAQ

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.74%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHE

1 день
4.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-8.99%
1 год
0.22%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и XHE

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.82%7.35%4.33%5.52%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%5.08%-10.48%

Correlation

The correlation between SPAQ and XHE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов SPAQ и XHE

Секторы
SPAQ
XHE

Финансовые услуги

91.6%
1.6%

Промышленность

0.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

98.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
XHE
1.6%

Промышленность

SPAQ
0.1%
XHE
1.7%

Сырьевые материалы

SPAQ

-

XHE

-

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

XHE
1.4%

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

XHE

-

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

XHE

-

Энергетика

SPAQ

-

XHE

-

Здравоохранение

SPAQ

-

XHE
98.4%

Недвижимость

SPAQ

-

XHE

-

Технологии

SPAQ

-

XHE

-

Коммунальные услуги

SPAQ

-

XHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с ARKGSPAQ с STIP
Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG

Доходность на риск

SPAQ vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQXHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.01

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.17

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.01

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

0.03

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа XHE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQXHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.42

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и XHE

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и XHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-49.92%

+44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-18.29%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-32.62%

+27.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.89%

+38.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-13.27%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

8.10%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и XHE

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.94%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

7.09%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

15.89%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

21.70%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

24.47%

-17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

22.96%

-15.97%

Сравнение комиссий SPAQ и XHE

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и XHE

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности XHE в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and XHE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.09%) compared to SPAQ (1.94%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs XHE's -49.92%.

On 3-year performance, SPAQ leads with 5.86% vs -5.07% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.86% return vs -5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.09% for XHE.

They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.35% for XHE.

SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и XHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор