Сравнение SPAQ с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
SPAQ и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAQ и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 0.14% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
SPAQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAQ и PSCH
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
SPAQ vs. PSCH — Ранг доходности на риск
SPAQ
PSCH
Сравнение SPAQ c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAQ | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.10 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.02 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.30 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.75 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAQ | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.10 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPAQ и PSCH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и PSCH
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.66% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и PSCH
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAQ | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -46.32% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -15.36% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -36.16% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -13.26% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 6.25% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и PSCH
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.75%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAQ | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 8.55% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 14.88% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 23.32% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 22.91% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 23.64% | -16.60% |