PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPAQ с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAQ и PSCH


2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
0.14%7.35%4.33%5.52%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.37%-0.49%3.77%-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.


SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
10 лет*

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Сравнение комиссий SPAQ и PSCH

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.


Доходность на риск

SPAQ vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAQPSCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.10

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.02

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.30

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

-0.75

+4.21

SPAQ vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPAQPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.10

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPAQ и PSCH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и PSCH

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности PSCH в 0.01%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
16.66%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и PSCH

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и PSCH.


Загрузка...

Показатели просадок


SPAQPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-46.32%

+41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-15.36%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-36.16%

+34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-13.26%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

6.25%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и PSCH

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.75%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPAQPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

8.55%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

14.88%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

23.32%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

22.91%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

23.64%

-16.60%