Сравнение SPAQ с FXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).

SPAQ и FXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAQ и FXH

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF	0.14%	7.35%	4.33%	5.52%
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund	-2.64%	10.16%	0.96%	-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью -2.64%.

SPAQ

1 день: 0.09%

1 месяц: -0.41%

С начала года: 0.14%

6 месяцев: 1.74%

1 год: 4.91%

3 года*: 5.25%

5 лет*: —

10 лет*: —

FXH

1 день: 0.78%

1 месяц: -3.67%

С начала года: -2.64%

6 месяцев: -0.63%

1 год: 8.57%

3 года*: 1.47%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: 7.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Название символа

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SPAQ:

SPAQ с MEDI SPAQ с MEDX SPAQ с STIP SPAQ с SPY SPAQ с ARKG SPAQ с BBH SPAQ с BTEC

Часто сравнивают с FXH:

FXH с IHF FXH с GRID FXH с FBT FXH с MDEV FXH с XLV FXH с VHT FXH с FXAIX

Сравнение комиссий SPAQ и FXH

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.

SPAQ

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

FXH

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Доходность на риск

SPAQ vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FXH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPAQ	FXH	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	0.45	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.85	0.78	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.09	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	0.63	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.46	1.98	+1.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXH равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPAQ	FXH	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	0.45	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.04	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.39	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.51	+0.27

Корреляция

Корреляция между SPAQ и FXH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и FXH

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности FXH в 0.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF	16.66%	16.69%	3.00%	2.60%	0.00%
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund	0.88%	0.75%	0.41%	0.24%	0.20%

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и FXH

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и FXH.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPAQ	FXH	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-5.30%	-43.70%	+38.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.30%	-12.20%	+6.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-29.49%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.89%	-12.07%	+10.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.53%	-9.45%	+8.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.42%	3.90%	-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и FXH

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.75%, в то время как у First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPAQ	FXH	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.75%	7.08%	-5.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.21%	11.68%	-5.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.59%	19.23%	-10.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.04%	16.46%	-9.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.04%	18.46%	-11.42%

Сравнение SPAQ с FXH

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и FXH

Сравнение доходности по годам SPAQ и FXH

Доходность по периодам

SPAQ

FXH

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPAQ и FXH

Доходность на риск

SPAQ vs. FXH — Ранг доходности на риск

SPAQ

FXH

Сравнение SPAQ c FXH - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPAQ vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и FXH

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и FXH

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и FXH

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)