PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с NXTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 82.82% for NXTG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 54.54%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и NXTG

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%28.46%12.85%5.04%

Correlation

The correlation between SPAM and NXTG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between SPAM and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и NXTG

Секторы
SPAM
NXTG

Технологии

88.9%
66.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
21.7%

Промышленность

4.0%
4.3%

Недвижимость

0.5%
7.5%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
NXTG
66.1%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
NXTG
21.7%

Промышленность

SPAM
4.0%
NXTG
4.3%

Недвижимость

SPAM
0.5%
NXTG
7.5%

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
NXTG

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

NXTG

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

NXTG

-

Энергетика

SPAM

-

NXTG

-

Здравоохранение

SPAM

-

NXTG

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

SPAM vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
4.52

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
5.69

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.77

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

8.10

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

31.73

-28.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

4.52

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.69

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SPAM и NXTG

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-33.61%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-10.28%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.82%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-7.87%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

2.62%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и NXTG

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

8.27%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

15.26%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

18.44%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

17.93%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

18.88%

+5.84%

Сравнение комиссий SPAM и NXTG

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и NXTG

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NXTG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and NXTG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to NXTG (8.27%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs NXTG's -33.61%.

On 1-year performance, NXTG leads with 82.82% vs 30.91% for SPAM. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTG has performed better with a 82.82% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.37% for SPAM.

SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор