Сравнение SPAM с LIMI
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while LIMI is a Lithium & Battery Metals fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 18.17% vs 127.73% for LIMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и LIMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у LIMI с доходностью 8.76%.
SPAM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIMI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 127.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и LIMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 24.10% | 4.86% | 2.32% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 8.76% | 91.22% | -0.82% |
Correlation
The correlation between SPAM and LIMI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. LIMI — Ранг доходности на риск
SPAM
LIMI
Сравнение SPAM c LIMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAM | LIMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 5.59 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 15.30 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAM и LIMI
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки LIMI в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и LIMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -43.77% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -23.00% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -19.44% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -13.10% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 8.38% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и LIMI
Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 12.02%, в то время как у Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 12.75% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 30.77% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 44.90% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 41.77% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 41.77% | -17.03% |
Сравнение комиссий SPAM и LIMI
И SPAM, и LIMI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и LIMI
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LIMI в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.50% | 0.54% | 8.14% |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.39% | 0.49% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and LIMI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIMI has higher volatility (12.75%) compared to SPAM (12.02%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs LIMI's -43.77%.
On 1-year performance, LIMI leads with 127.73% vs 18.17% for SPAM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 127.73% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAM and LIMI have the same expense ratio: 0.35% per year.
LIMI has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.39% for SPAM.
SPAM is categorized as Technology Equities, while LIMI is Lithium & Battery Metals. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и LIMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор