Сравнение SP2Q.DE с ^GSPC
SP2Q.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500® Equal Weight, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SP2Q.DE returned 9.58%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SP2Q.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP2Q.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP2Q.DE показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
SP2Q.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам SP2Q.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 13.83% | -0.55% | 18.83% | 9.91% | -6.71% | 31.96% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 21.94% |
Correlation
The correlation between SP2Q.DE and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP2Q.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SP2Q.DE
^GSPC
Сравнение SP2Q.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SP2Q.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.17 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 11.71 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SP2Q.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP2Q.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -51.62% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -7.57% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.73% | -23.99% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -23.99% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -9.08% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.04% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP2Q.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) составляет 2.23%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SP2Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP2Q.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.97% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 9.16% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 12.60% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 16.86% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 18.61% | -3.20% |
Часто задаваемые вопросы
SP2Q.DE and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SP2Q.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор