PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP2Q.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SP2Q.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

SP2Q.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SP2Q.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP2Q.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
SP2Q.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		1.52%-0.55%18.83%9.91%-6.71%31.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%20.85%
Разные валюты инструментов

SP2Q.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP2Q.DE показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

SP2Q.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.50%
1 год
5.13%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SP2Q.DE:
SP2Q.DE с SP2D.DESP2Q.DE с TSWE.DESP2Q.DE с SPYL.DESP2Q.DE с XDEW.DESP2Q.DE с SPYSP2Q.DE с VUAG.LSP2Q.DE с WELE.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SP2Q.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP2Q.DE
Ранг доходности на риск SP2Q.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2Q.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2Q.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2Q.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2Q.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2Q.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP2Q.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP2Q.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.43

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.73

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.66

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

2.77

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP2Q.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP2Q.DE на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP2Q.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP2Q.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между SP2Q.DE и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SP2Q.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SP2Q.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-56.78%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.14%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.78%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-10.75%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SP2Q.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) составляет 3.41%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SP2Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP2Q.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.42%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.93%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

20.69%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.81%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

18.63%

-3.00%