Сравнение SP2Q.DE с ^GSPC
SP2Q.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500® Equal Weight, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SP2Q.DE returned 9.48%/yr vs 12.49%/yr for ^GSPC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SP2Q.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP2Q.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP2Q.DE показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 13.27%.
SP2Q.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 14.13%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SP2Q.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 14.13% | -0.55% | 18.83% | 9.91% | -6.71% | 31.96% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.95% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 21.94% |
Correlation
The correlation between SP2Q.DE and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP2Q.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SP2Q.DE
^GSPC
Сравнение SP2Q.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SP2Q.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.01 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 11.11 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SP2Q.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP2Q.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -51.17% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -7.57% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.73% | -23.99% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -23.99% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.52% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -8.90% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.04% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP2Q.DE и ^GSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 2.68% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP2Q.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.70% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.17% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 12.60% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 16.85% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.60% | -3.25% |
Часто задаваемые вопросы
SP2Q.DE and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SP2Q.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор