Сравнение SP2Q.DE с TSWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE).
SP2Q.DE и TSWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP2Q.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. TSWE.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Solactive Sustainable World Equity. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SP2Q.DE или TSWE.DE.
Основные характеристики
| SP2Q.DE | TSWE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.22% | 11.53% |
| Дох-ть за 1 год | 26.27% | 20.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 14.14 | 10.87 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 10.35% | 10.07% |
| Макс. просадка | -15.06% | -33.91% |
| Текущая просадка | -2.70% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между SP2Q.DE и TSWE.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SP2Q.DE и TSWE.DE
С начала года, SP2Q.DE показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у TSWE.DE с доходностью 11.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SP2Q.DE и TSWE.DE
И SP2Q.DE, и TSWE.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SP2Q.DE c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP2Q.DE и TSWE.DE
Ни SP2Q.DE, ни TSWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SP2Q.DE и TSWE.DE
Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки TSWE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и TSWE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SP2Q.DE и TSWE.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) составляет 2.22%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что SP2Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.