PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP2Q.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SP2Q.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

SP2Q.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP2Q.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SP2Q.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP2Q.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
SP2Q.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		1.52%-0.55%18.83%11.57%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.99%4.71%32.33%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, SP2Q.DE показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью -2.99%.

SP2Q.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.50%
1 год
5.13%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.08%
1 год
10.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SP2Q.DE:
SP2Q.DE с SP2D.DESP2Q.DE с TSWE.DESP2Q.DE с XDEW.DESP2Q.DE с SPYSP2Q.DE с VUAG.LSP2Q.DE с WELE.DESP2Q.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий SP2Q.DE и SPYL.DE

SP2Q.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP2Q.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SP2Q.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP2Q.DE
Ранг доходности на риск SP2Q.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2Q.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2Q.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2Q.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2Q.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2Q.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP2Q.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP2Q.DESPYL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.60

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.91

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.23

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

4.43

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP2Q.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP2Q.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP2Q.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP2Q.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.16

-0.52

Корреляция

Корреляция между SP2Q.DE и SPYL.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP2Q.DE и SPYL.DE

Ни SP2Q.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SP2Q.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -22.73%, примерно равная максимальной просадке SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SP2Q.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-23.27%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.42%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.21%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.41%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SP2Q.DE и SPYL.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) составляет 3.41%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SP2Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP2Q.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.75%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.61%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.24%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.89%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.89%

+0.74%