Сравнение SP20.AS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SP20.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SP20.AS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SP20.AS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | -8.37% | 19.56% | 5.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 2.20% |
Разные валюты инструментов
SP20.AS торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%.
SP20.AS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SP20.AS и VOO
SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SP20.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск
SP20.AS
VOO
Сравнение SP20.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP20.AS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.46 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.77 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.70 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 2.97 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP20.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.46 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SP20.AS и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP20.AS и VOO
SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SP20.AS и VOO
Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SP20.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -33.99% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -11.98% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.55% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.72% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.55% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP20.AS и VOO
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SP20.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.29% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.82% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 20.47% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 16.71% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.57% | +0.92% |