Сравнение SP20.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SP20.AS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SP20.AS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SP20.AS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | -10.91% | 19.56% | 5.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 2.21% |
Разные валюты инструментов
SP20.AS торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP20.AS показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.85%.
SP20.AS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SP20.AS и SPY
SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SP20.AS vs. SPY — Ранг доходности на риск
SP20.AS
SPY
Сравнение SP20.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP20.AS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.44 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.76 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.70 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 2.95 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP20.AS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.44 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SP20.AS и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP20.AS и SPY
SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SP20.AS и SPY
Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SP20.AS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -55.19% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.05% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -5.53% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -9.09% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP20.AS и SPY
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SP20.AS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.30% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.86% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 21.43% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.97% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.50% | +0.87% |