Сравнение SP20.AS с ^NDX
SP20.AS (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past year, SP20.AS returned 32.46% vs 37.64% for ^NDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SP20.AS и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP20.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP20.AS показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
SP20.AS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам SP20.AS и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 8.50% | 19.56% | 5.33% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 21.80% | 5.91% | 4.90% |
Correlation
The correlation between SP20.AS and ^NDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between SP20.AS and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP20.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
SP20.AS
^NDX
Сравнение SP20.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP20.AS | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.38 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 10.55 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP20.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SP20.AS и ^NDX
Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP20.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -46.44% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -11.19% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.69% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -8.00% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.58% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP20.AS и ^NDX
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP20.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.80% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.58% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 16.31% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 22.24% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 22.83% | -3.64% |
Часто задаваемые вопросы
SP20.AS and ^NDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SP20.AS и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор