Сравнение SOXY с CBNK.TO
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs 76.91% for CBNK.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и CBNK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXY торгуется в USD, в то время как CBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у CBNK.TO с доходностью 24.00%.
SOXY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 31.46%
- С начала года
- 89.69%
- 6 месяцев
- 88.39%
- 1 год
- 154.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 89.69% | 37.00% | -1.18% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 24.00% | 58.94% | -2.66% |
Correlation
The correlation between SOXY and CBNK.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
SOXY
CBNK.TO
Сравнение SOXY c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.77 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | 7.06 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.65 | 30.68 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32 | 4.65 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.81 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и CBNK.TO
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -38.51% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.94% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.92% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -14.36% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.51% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и CBNK.TO
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 5.64% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 14.21% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 16.62% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 20.39% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 20.39% | +14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и CBNK.TO
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности CBNK.TO в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.94% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.74% | 11.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and CBNK.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: YieldMax and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор