Сравнение CBNK.TO с YGOG.NEO
CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBNK.TO returned 38.97%/yr vs 45.35%/yr for YGOG.NEO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBNK.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK.TO показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 10.76%.
CBNK.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 79.20%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 119.67%
- 3 года*
- 45.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 25.56% | 51.67% | 27.42% | 8.42% | 1.89% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 10.76% | 69.45% | 46.37% | 56.07% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CBNK.TO and YGOG.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
CBNK.TO
YGOG.NEO
Сравнение CBNK.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBNK.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.61 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | 5.52 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.25 | 20.61 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBNK.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 3.77 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.62 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CBNK.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -33.45% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -21.82% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -33.45% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -11.86% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -7.59% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 5.83% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) составляет 5.67%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что CBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 11.10% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 22.75% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 32.02% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 32.94% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 32.94% | -15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности YGOG.NEO в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.94% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 8.15% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
CBNK.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mulvihill and Purpose.
Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор