PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с SEC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

SOXX и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%16.94%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		12.49%54.06%13.94%66.10%-35.95%16.63%
Разные валюты инструментов

SOXX торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXX показывает доходность 12.84%, а SEC0.DE немного ниже – 12.49%.

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%

SEC0.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.22%
С начала года
12.49%
6 месяцев
25.71%
1 год
95.23%
3 года*
37.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTHSEC0.DE с VGT

Сравнение комиссий SOXX и SEC0.DE

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXX vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXSEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.81

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.37

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

7.25

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

27.46

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEC0.DE равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXSEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.32

Корреляция

Корреляция между SOXX и SEC0.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SEC0.DE

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SEC0.DE

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-39.35%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-12.90%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-8.06%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-12.23%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.68%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SEC0.DE

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

11.64%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

24.09%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

33.76%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

30.61%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

30.61%

+2.37%