Сравнение SEC0.DE с URTH
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 58.87%/yr vs 18.08%/yr for URTH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 107.41%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 11.61%.
SEC0.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 107.41%
- 6 месяцев
- 111.57%
- 1 год
- 182.87%
- 3 года*
- 58.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 107.41% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.50% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.61% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 8.97% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and URTH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between SEC0.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
URTH
Сравнение SEC0.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEC0.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.26 | 3.81 | +10.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.54 | 15.56 | +31.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и URTH
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -33.45% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -6.56% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -20.94% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.00% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -4.09% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.60% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и URTH
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 3.76% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.08% | 9.09% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 12.05% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 15.43% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 17.20% | +13.25% |
Сравнение комиссий SEC0.DE и URTH
SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и URTH
SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and URTH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.
SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while URTH is Global Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор