PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEC0.DE с URTH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

SEC0.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.41%6.96%26.49%20.23%-12.88%8.48%
Разные валюты инструментов

SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.63%.

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.81%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с VGT
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий SEC0.DE и URTH

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

SEC0.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEC0.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.62

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.97

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.64

0.95

+6.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.82

4.13

+22.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEC0.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEC0.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.62

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Корреляция

Корреляция между SEC0.DE и URTH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и URTH

SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и URTH

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

SEC0.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-34.01%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.06%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-5.54%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.42%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.49%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и URTH

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEC0.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

4.62%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.75%

9.47%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.74%

19.10%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

15.35%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

17.27%

+12.02%