PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с AIQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с AIQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и AIQ Ltd (AIQ.L).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXX и AIQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и AIQ Ltd (AIQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и AIQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-11.35%
AIQ.L
AIQ Ltd		13.00%25.47%-41.00%-44.59%-22.87%-35.88%-36.29%30.02%134.38%
Разные валюты инструментов

SOXX торгуется в USD, в то время как AIQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXX показывает доходность 12.84%, а AIQ.L немного выше – 13.00%.

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%

AIQ.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.75%
С начала года
13.00%
6 месяцев
-34.18%
1 год
2.96%
3 года*
-16.82%
5 лет*
-23.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

AIQ Ltd

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с AIQ.L:
AIQ.L с QQQAIQ.L с VGTAIQ.L с ARKQAIQ.L с AIQAIQ.L с IITU.LAIQ.L с ESPOAIQ.L с IWY

Доходность на риск

SOXX vs. AIQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIQ.L
Ранг доходности на риск AIQ.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c AIQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и AIQ Ltd (AIQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXAIQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.05

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.62

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

0.05

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

0.10

+16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. AIQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа AIQ.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и AIQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXAIQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.05

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.21

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.05

+0.42

Корреляция

Корреляция между SOXX и AIQ.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и AIQ.L

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как AIQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
AIQ.L
AIQ Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и AIQ.L

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки AIQ.L в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и AIQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXAIQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-97.93%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-41.67%

+25.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-86.36%

+40.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-97.25%

+89.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-86.34%

+66.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

23.26%

-18.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и AIQ.L

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с AIQ Ltd (AIQ.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXAIQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

2.61%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

35.99%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

62.95%

-22.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

114.92%

-79.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

178.26%

-145.28%