PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIQ.L с IITU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIQ.L и IITU.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AIQ.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIQ Ltd (AIQ.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62%
6.71%
AIQ.L
IITU.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIQ.L:

-0.43

IITU.L:

2.04

Коэф-т Сортино

AIQ.L:

-0.14

IITU.L:

2.67

Коэф-т Омега

AIQ.L:

0.94

IITU.L:

1.35

Коэф-т Кальмара

AIQ.L:

-0.43

IITU.L:

2.80

Коэф-т Мартина

AIQ.L:

-1.11

IITU.L:

8.54

Индекс Язвы

AIQ.L:

36.19%

IITU.L:

4.82%

Дневная вол-ть

AIQ.L:

93.18%

IITU.L:

20.16%

Макс. просадка

AIQ.L:

-93.75%

IITU.L:

-23.56%

Текущая просадка

AIQ.L:

-93.75%

IITU.L:

-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ.L показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 40.18%.


AIQ.L

С начала года

-40.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.00%

1 год

-40.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IITU.L

С начала года

40.18%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

7.37%

1 год

40.87%

5 лет

25.57%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIQ.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIQ Ltd (AIQ.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIQ.L, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.441.92
Коэффициент Сортино AIQ.L, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.162.55
Коэффициент Омега AIQ.L, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.33
Коэффициент Кальмара AIQ.L, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.432.72
Коэффициент Мартина AIQ.L, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.129.02
AIQ.L
IITU.L

Показатель коэффициента Шарпа AIQ.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44
1.92
AIQ.L
IITU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ.L и IITU.L

Ни AIQ.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIQ.L и IITU.L

Максимальная просадка AIQ.L за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-93.67%
-1.44%
AIQ.L
IITU.L

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ.L и IITU.L

Текущая волатильность для AIQ Ltd (AIQ.L) составляет 2.19%, в то время как у iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AIQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.19%
4.06%
AIQ.L
IITU.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab