PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAR-UN.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAR-UN.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CAR-UN.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-1.11%-10.17%-6.48%19.26%-26.56%22.96%-2.97%22.93%22.52%23.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CAR-UN.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.91% соответственно.

CAR-UN.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-9.08%
1 год
-12.23%
3 года*
-3.99%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
6.10%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с VFV.TOCAR-UN.TO с EPRT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CAR-UN.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAR-UN.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAR-UN.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.70

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

1.07

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.04

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

3.82

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAR-UN.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAR-UN.TO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR-UN.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAR-UN.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.70

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.84

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.91

-0.56

Корреляция

Корреляция между CAR-UN.TO и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CAR-UN.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -65.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CAR-UN.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.08%

-56.78%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.14%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-25.43%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.20%

-33.92%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.84%

-5.78%

-24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-10.75%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

2.60%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CAR-UN.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) составляет 4.49%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAR-UN.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.22%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.60%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

18.11%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

14.99%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.33%

+4.70%