PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAR-UN.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAR-UN.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAR-UN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-1.11%-10.17%-6.48%19.26%-26.56%22.96%-2.97%22.93%22.52%23.53%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции CAR-UN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 6.10% против 14.53% соответственно.

CAR-UN.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-9.08%
1 год
-12.23%
3 года*
-3.99%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
6.10%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с EPRT
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

CAR-UN.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAR-UN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAR-UN.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.79

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

1.19

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.14

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

4.30

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAR-UN.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAR-UN.TO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR-UN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAR-UN.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.79

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.94

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.07

-0.72

Корреляция

Корреляция между CAR-UN.TO и VFV.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.30%4.19%7.00%4.12%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.95%4.50%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CAR-UN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -65.08%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAR-UN.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.08%

-27.43%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.52%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-22.19%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.20%

-27.43%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.84%

-5.61%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-3.39%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

3.31%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CAR-UN.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAR-UN.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.11%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.28%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

18.26%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

14.91%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.57%

+4.46%