Сравнение SOXL с SPOG
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOXL is passively managed, while SPOG is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -40.37%.
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
SPOG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 33.09%
- С начала года
- -40.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 14.09% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -40.37% | -19.53% |
Correlation
The correlation between SOXL and SPOG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. SPOG — Ранг доходности на риск
SOXL
SPOG
Сравнение SOXL c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | SPOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.72 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SPOG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -64.41% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -52.02% | +45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -40.51% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.16% | 103.50% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.25% | 103.50% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.05% | 103.50% | -4.45% |
Сравнение комиссий SOXL и SPOG
И SOXL, и SPOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SPOG
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как SPOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and SPOG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL and SPOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор