PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с PPFB.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXL returned 110.81%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for PPFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXL торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
26.04%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
1,075.10%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%

PPFB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.54%
6 месяцев
4.30%
1 год
30.61%
3 года*
31.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%72.57%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		1.54%68.33%26.50%12.88%1.14%-1.31%

Correlation

The correlation between SOXL and PPFB.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Доходность на риск

SOXL vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.99
1.33

+7.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.77

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.91

1.87

+21.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.51

4.78

+69.73

SOXL vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.99, что выше коэффициента Шарпа PPFB.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и PPFB.DE

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и PPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-21.42%

-69.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-17.21%

-26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-17.21%

-70.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-15.63%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-5.42%

-29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

6.76%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и PPFB.DE

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.17%

5.67%

+52.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.93%

21.08%

+72.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

24.30%

+86.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

17.39%

+91.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

17.39%

+82.60%

Сравнение комиссий SOXL и PPFB.DE

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPFB.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и PPFB.DE

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and PPFB.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while PPFB.DE is Gold. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while PPFB.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.12% for PPFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор