Сравнение SOXL с FUTG
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOXL is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 567.48%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 14.74% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SOXL and FUTG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. FUTG — Ранг доходности на риск
SOXL
FUTG
Сравнение SOXL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.66 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и FUTG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -86.19% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -84.29% | +84.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -40.35% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.11% | 136.01% | -33.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.25% | 136.01% | -28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.04% | 136.01% | -36.97% |
Сравнение комиссий SOXL и FUTG
И SOXL, и FUTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и FUTG
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and FUTG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL and FUTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор