PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOVF с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

SOVF и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SOVF и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOVF и SIXL

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий SOVF и SIXL

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

SOVF vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOVFSIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.23

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

0.39

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.33

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

1.07

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOVF vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SIXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOVFSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.23

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.42

Корреляция

Корреляция между SOVF и SIXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и SIXL

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SIXL в 2.36%

TTM202520242023202220212020
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и SIXL

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

SOVFSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-16.08%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-8.63%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-4.66%

-14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.60%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.68%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и SIXL

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOVFSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.05%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

6.75%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

12.13%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

12.14%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

12.64%

+4.88%