PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с SIXL

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 6.98% for SIXL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 5.56%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.56%
6 месяцев
3.66%
1 год
6.98%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и SIXL

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		5.56%-0.61%14.13%9.14%

Correlation

The correlation between SOVF and SIXL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.69

The correlation between SOVF and SIXL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOVF и SIXL

Секторы
SOVF
SIXL

Технологии

32.9%
2.6%

Финансовые услуги

16.6%
15.1%

Промышленность

14.4%
6.4%

Здравоохранение

10.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
16.8%

Коммунальные услуги

5.1%
17.1%

Недвижимость

3.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.6%

Энергетика

0.3%
2.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Технологии

SOVF
32.9%
SIXL
2.6%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
SIXL
15.1%

Промышленность

SOVF
14.4%
SIXL
6.4%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
SIXL
14.9%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
SIXL
6.4%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
SIXL
16.8%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
SIXL
17.1%

Недвижимость

SOVF
3.7%
SIXL
13.9%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
SIXL
2.6%

Энергетика

SOVF
0.3%
SIXL
2.0%

Сырьевые материалы

SOVF

-

SIXL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с MIDESIXL с FUTYSIXL с OPTZ

Доходность на риск

SOVF vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.71

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.05

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.07

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

2.89

-3.18

SOVF vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SIXL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и SIXL

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-16.08%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-6.52%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-4.09%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.56%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.42%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и SIXL

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.46%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.08%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

9.86%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

12.18%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

12.56%

+4.64%

Сравнение комиссий SOVF и SIXL

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и SIXL

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SIXL в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.26%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and SIXL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOVF has higher volatility (3.78%) compared to SIXL (3.46%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs SIXL's -16.08%.

On 1-year performance, SIXL leads with 6.98% vs -2.03% for SOVF. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXL has performed better with a 6.98% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

SIXL has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.47% for SIXL.

SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор