PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с FLDZ

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 9.64% for FLDZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FLDZ с доходностью 5.58%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.67%
1 месяц
1.21%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.66%
1 год
9.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и FLDZ

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.58%6.66%15.99%12.64%

Correlation

The correlation between SOVF and FLDZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between SOVF and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOVF и FLDZ

Секторы
SOVF
FLDZ

Технологии

32.9%
2.9%

Финансовые услуги

16.6%
15.5%

Промышленность

14.4%
13.3%

Здравоохранение

10.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.0%

Коммунальные услуги

5.1%
11.5%

Недвижимость

3.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.2%

Энергетика

0.3%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Технологии

SOVF
32.9%
FLDZ
2.9%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
FLDZ
15.5%

Промышленность

SOVF
14.4%
FLDZ
13.3%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
FLDZ
12.1%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
FLDZ
13.7%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
FLDZ
5.0%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
FLDZ
11.5%

Недвижимость

SOVF
3.7%
FLDZ
8.3%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
FLDZ
4.2%

Энергетика

SOVF
0.3%
FLDZ
11.4%

Сырьевые материалы

SOVF

-

FLDZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с RSHO

Доходность на риск

SOVF vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.85

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.28

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.55

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

4.69

-4.99

SOVF vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и FLDZ

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-19.54%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-6.25%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-1.34%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-5.93%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.06%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и FLDZ

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.95%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.85%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

11.43%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.87%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.87%

+0.33%

Сравнение комиссий SOVF и FLDZ

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и FLDZ

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and FLDZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOVF has higher volatility (3.78%) compared to FLDZ (2.95%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs FLDZ's -19.54%.

On 1-year performance, FLDZ leads with 9.64% vs -2.03% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLDZ has performed better with a 9.64% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and RiverNorth. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.77% for FLDZ.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор