Сравнение SOUX с NTSD
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -45.96% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between SOUX and NTSD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SOUX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOUX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и NTSD
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -5.58% | -90.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -1.28% | -94.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -1.13% | -62.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 23.24% | +135.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 23.24% | +135.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 23.24% | +135.32% |
Сравнение комиссий SOUX и NTSD
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и NTSD
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and NTSD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор