PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с ETY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOR с ETY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOR (Source Capital, Inc.) is a stock, while ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, SOR returned 9.41%/yr vs 12.47%/yr for ETY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOR и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции SOR уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.47% соответственно.

SOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.22%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.41%

ETY

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.12%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOR и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOR
Source Capital, Inc.		1.32%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-0.63%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Correlation

The correlation between SOR and ETY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г.

0.56

The correlation between SOR and ETY shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с SPYSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с VGWIXSOR с CETSOR с FBALX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с VOOETY с EOS-USDETY с SPYETY с BSTETY с SPMO

Доходность на риск

SOR vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORETYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.47

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.79

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.43

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

1.64

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SOR и ETY

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и ETY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SORETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-53.06%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-14.40%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-21.28%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-24.06%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-42.46%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.82%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.59%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.73%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и ETY

Текущая волатильность для Source Capital, Inc. (SOR) составляет 2.68%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что SOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SORETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.20%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.52%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.99%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.88%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

19.88%

-3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и ETY

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности ETY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.08%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
SOR
Source Capital, Inc.		5.51%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%98.00%6.04%

Часто задаваемые вопросы

SOR and ETY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETY has higher volatility (3.20%) compared to SOR (2.68%). In terms of maximum drawdown, SOR dropped -65.51% vs ETY's -53.06%.

SOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOR и ETY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор