PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOR с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Source Capital, Inc. (SOR) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SOR и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOR и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOR
Source Capital, Inc.		2.01%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции SOR уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.66% соответственно.

SOR

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.05%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.94%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с SPYSOR с CETSOR с VGWIXSOR с FBALX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT

Доходность на риск

SOR vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.28

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.56

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.39

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

1.45

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.28

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между SOR и ETY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и ETY

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOR
Source Capital, Inc.		5.43%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок SOR и ETY

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

SORETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-53.06%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-14.40%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-24.06%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-42.46%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-9.46%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-7.62%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.87%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и ETY

Текущая волатильность для Source Capital, Inc. (SOR) составляет 6.35%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что SOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SORETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.04%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.46%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

20.27%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.85%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.85%

-3.32%