Сравнение SOPIX с URPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против -28.24% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам SOPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between SOPIX and URPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between SOPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
URPIX
Сравнение SOPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.71 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и URPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.92% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -30.79% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -69.89% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -76.97% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -96.59% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -99.92% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -79.14% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 17.28% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и URPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.32% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 20.10% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 25.17% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 34.05% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 35.59% | -12.96% |
Сравнение комиссий SOPIX и URPIX
И SOPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и URPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SOPIX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs URPIX's -99.92%.
SOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор