PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против -28.85% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between SOPIX and URPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between SOPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

SOPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-1.55

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.43

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.74

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.00

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

-1.77

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URPIX равному -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-1.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.56

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и URPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-99.92%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-36.62%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-69.89%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-76.97%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-96.96%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-99.92%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-79.07%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

20.71%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и URPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.71%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

18.10%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

23.76%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

33.83%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

35.62%

-13.13%

Сравнение комиссий SOPIX и URPIX

И SOPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и URPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SOPIX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URPIX has higher volatility (5.71%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs URPIX's -99.92%.

URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.55 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор