Сравнение SOPIX с RTPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 1.17%/yr for RTPIX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и RTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RTPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 1.17% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
RTPIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 3.32%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам SOPIX и RTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.32% | -2.23% | 3.81% | 3.77% | 19.50% | 1.22% | -11.86% | -7.09% | 1.07% | -3.06% |
Correlation
The correlation between SOPIX and RTPIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.21 |
The correlation between SOPIX and RTPIX shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
RTPIX
Сравнение SOPIX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | RTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.31 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 0.58 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и RTPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -69.27% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -3.55% | -21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -9.51% | -45.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -9.51% | -55.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -23.73% | -66.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -58.59% | -40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -51.21% | -25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.01% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и RTPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 1.57% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 3.94% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 5.17% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 8.59% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 7.47% | +15.16% |
Сравнение комиссий SOPIX и RTPIX
И SOPIX, и RTPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и RTPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности RTPIX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.39% | 3.50% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and RTPIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to RTPIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RTPIX's -69.27%.
RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор