Сравнение SOPIX с RMQAX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.72%/yr vs 37.54%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -20.72% против 37.54% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -15.37%
- 1 год
- -26.64%
- 3 года*
- -21.85%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- -20.72%
RMQAX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 17.69%
- С начала года
- 39.33%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 81.45%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 26.30%
- 10 лет*
- 37.54%
Сравнение доходности по годам SOPIX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.73% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 39.33% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between SOPIX and RMQAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | -0.99 |
The correlation between SOPIX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
SOPIX
RMQAX
Сравнение SOPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.32 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.11 | 12.01 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.68 | 2.58 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.57 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | 0.81 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.75 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и RMQAX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -63.18% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -24.96% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -42.45% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -63.18% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -63.18% | -27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -0.58% | -98.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -12.90% | -63.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 6.89% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и RMQAX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 8.60% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 24.31% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 32.14% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 46.18% | -22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 46.41% | -23.92% |
Сравнение комиссий SOPIX и RMQAX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и RMQAX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности RMQAX в 26.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 26.03% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.57% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and RMQAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (8.60%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор