Сравнение SOPIX с BIPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 9.75% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
BIPIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 124.81%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам SOPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 40.06% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between SOPIX and BIPIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.65 |
Over the past year, the inverse relationship between SOPIX and BIPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
BIPIX
Сравнение SOPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.78 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 25.43 | -27.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и BIPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -84.51% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -15.15% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -59.50% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -63.86% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -63.86% | -26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -7.34% | -91.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -37.08% | -39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 5.22% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 7.80%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 11.87% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 31.89% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 39.99% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 40.24% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 36.49% | -13.86% |
Сравнение комиссий SOPIX и BIPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и BIPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности BIPIX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.26% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and BIPIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор