Сравнение SOPIX с BIPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против 6.09% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
BIPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 83.18%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам SOPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 4.28% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between SOPIX and BIPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between SOPIX and BIPIX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
BIPIX
Сравнение SOPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 5.75 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 17.49 | -19.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | 2.28 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.02 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | 0.17 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.15 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и BIPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -84.51% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -15.15% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -59.50% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -63.86% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -63.86% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -16.45% | -82.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -37.22% | -38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 4.97% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 14.22% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 30.38% | -18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 38.37% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 39.70% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 36.37% | -13.88% |
Сравнение комиссий SOPIX и BIPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и BIPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности BIPIX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.35% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and BIPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор