Сравнение SOLZ с ZCSH
SOLZ (Solana ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 1002.48% for ZCSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 976.71% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ZCSH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SOLZ
ZCSH
Сравнение SOLZ c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.48 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 14.55 | -15.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 28.49 | -29.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 6.10 | -6.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.10 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ZCSH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -93.73% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -69.62% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -15.71% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -74.41% | +40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 35.49% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ZCSH
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 16.15%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 48.45% | -32.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 94.06% | -43.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 166.02% | -92.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 136.87% | -60.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 136.87% | -60.80% |
Сравнение комиссий SOLZ и ZCSH
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ZCSH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ZCSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to SOLZ (16.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -59.43% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор