PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOLZ с ZCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLZ с ZCSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOLZ (Solana ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 872.41% for ZCSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и ZCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.

SOLZ

1 день
-1.81%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-39.74%
1 год
-60.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCSH

1 день
-3.72%
1 месяц
21.32%
6 месяцев
34.21%
С начала года
22.17%
1 год
872.41%
3 года*
147.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLZ и ZCSH

2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF		-39.74%-14.53%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		22.17%976.71%

Correlation

The correlation between SOLZ and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana ETF

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с ETHASOLZ с FSELXSOLZ с SMHSOLZ с FETH
Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с BSOLZCSH с MSBTZCSH с TOXRZCSH с VAVXZCSH с CLNKZCSH с BHDGZCSH с QSOL

Доходность на риск

SOLZ vs. ZCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c ZCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOLZZCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
5.04

-5.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
3.77

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

12.66

-13.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

23.13

-24.28

SOLZ vs. ZCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ZCSH равного 5.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и ZCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и ZCSH

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ZCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLZZCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-93.73%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-69.62%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-71.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.88%

-27.13%

-43.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-73.53%

+36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.04%

38.03%

+14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и ZCSH

Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.34%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLZZCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.34%

32.97%

-14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.67%

107.08%

-54.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.52%

174.80%

-100.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.02%

137.97%

-61.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.02%

137.97%

-61.95%

Сравнение комиссий SOLZ и ZCSH

SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLZ и ZCSH

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SOLZ
Solana ETF		3.56%1.75%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLZ and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ZCSH's -93.73%.

On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -60.09% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.

SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for ZCSH.

They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 2.50% for ZCSH.

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ZCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор